ای تی بی
globe

فارسی

arrow down
فهرست مطالب
    برای شروع تولید فهرست مطالب، یک سربرگ اضافه کنید
    دوستاتو معرفی کن و پـــــــــاداش بگیـــــــر
    معامله‌گری طلا با کمتــــــرین اسپــــرد
    اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) در تحلیل تکنیکال

    اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) در تحلیل تکنیکال

    فهرست مطالب
      برای شروع تولید فهرست مطالب، یک سربرگ اضافه کنید

      در تحلیل تکنیکال، ابزارهای زیادی وجود دارد که معامله‌گران را در تجزیه و تحلیل قیمت یاری می‌کنند. در این بین، یکی از مهم‌ترین ابزارهای این نوع تحلیل، «اندیکاتورها» هستند که با استفاده از داده‌های پیشین قیمت، روند آینده را شفاف می‌سازد.

      در تحلیل تکنیکال اندیکاتور‌های بسیار زیادی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص حرکت جهت‌دار (ADX)، مکدی (MACD) و غیره وجود دارد که هر کدام، اطلاعات مخصوصی را به معامله‌گران می‌دهد.

      یکی از چالش‌های پیش روی تحلیلگران تکنیکال، انتخاب اندیکاتورهای مناسب برای آنالیز نمودار قیمت دارایی‌هاست زیرا پیدا کردن اندیکاتورهایی که برای معامله‌گر سازگار باشند، کار ساده‌ای نیست.

      به این علت، شما باید مفاهیم هر اندیکاتور را بررسی کرده و مناسب‌ترین آن را برای خود انتخاب کنید. در این مقاله از وبلاگ آی تی بی، قصد داریم به نقد و بررسی یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال، یعنی اندیکاتور میانگین متحرک (MA) بپردازیم و نحوه استفاده از آن را به شما آموزش دهیم. با ما همراه باشید.

       

      اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average Indicator) چیست؟

      در دسته‌بندی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک به‌ عنوان یک اندیکاتور تاخیردار (Lagging Indicator) شناخته می‌شود. به‌ عبارت دیگر، به‌ جای پیش‌بینی آینده قیمت، این اندیکاتور با در نظر گرفتن داده‌های قیمت گذشته، تغییرات آن‌ها را تا به لحظه فعلی نشان می‌دهند.

      همان‌طور که از نام اندیکاتور میانگین متحرک برمی‌آید، در استفاده از این شاخص با محاسبه میانگین قیمت دارایی در یک بازه زمانی مشخص سروکار داریم. یکی از نکات مهم برای دستیابی به بهترین تنظیمات میانگین متحرک، انتخاب تایم فریم مناسب است. به عبارت دیگر، هر چه تایم فریم بزرگ‌تری را انتخاب کنید، تعداد داده‌های قیمت بیشتر می‌شود.

      از طرفی باید توجه داشته باشید که هر چه تایم فریم کوتاه‌تر باشد، میانگین متحرک نسبت به تغییرات قیمت، سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد و به‌ عبارت دیگر، میزان تاخیر آن کاهش می‌یابد.

      به‌عنوان مثال، میانگین متحرک را در یک بازه زمانی ۵۰ روزه در نظر بگیرید. ابتدا میانگین قیمت را در ۵۰ روز نخست محاسبه می‌کنیم و یک عدد به‌ دست می‌آید. سپس یک روز به سمت جلو حرکت می‌کنیم. میانگین ۵۰ روزه بعدی (روزهای دوم تا پنجاه‌ و یکم) را محاسبه و عدد بعدی حاصل می‌شود و این روند را ادامه می‌دهیم. متصل کردن اعداد به دست آمده روی نمودار قیمتی، یک خط را ایجاد می‌کند که به‌ عنوان میانگین متحرک شناخته می‌شود.

      اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌کند تا روند حاکم بر نمودار را در یک بازه زمانی خاص شناسایی کنید. بنابراین، این اندیکاتور به‌ هیچ عنوان به‌ تنهایی سیگنال خرید و فروش صادر نمی‌کند، بلکه باید آن را به عنوان مبنای تشخیص روند‌ها به‌ منظور استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال قرار دهید.

       

      انواع اندیکاتورهای میانگین متحرک (Types of Moving Average Indicator)

      یکی از موضوعات مهم در آموزش اندیکاتور میانگین متحرک، محاسبه میانگین قیمت داده‌های گوناگون است. در علم آمار و ریاضیات، روش‌های مختلفی برای میانگین‌گیری از یک مجموعه اعداد وجود دارند. 

      این موضوع باعث شده تا اندیکاتور میانگین متحرک نیز به چند دسته تقسیم شود. البته در این بین، ۳ مورد از اندیکاتورهای MA هستند که بیش از سایرین مورد توجه تحلیلگران تکنیکال قرار می‌گیرند که ما در بخش زیر، به‌معرفی آن‌ها می‌پردازیم.

       

      - اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average Indicator)

      اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)، ساده‌ترین روش برای محاسبه میانگین قیمت در نمودار است. در این روش، تمام داده‌های قیمت وزن یکسانی دارند و برای محاسبه میانگین، این داده‌ها با هم جمع شده و بر دوره زمانی تقسیم می‌شوند. این ساده‌ترین روش برای محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک است که بیشتر تحلیلگران کلاسیک به‌ سراغ آن می‌روند.

      در این اندیکاتور، وزن داده‌های قیمت به‌ صورت خنثی در نظر گرفته می‌شوند. برای آنکه تاخیر اندیکاتور MA نسبت به تغییر قیمت، به حداقل مقدار ممکن کاهش پیدا کند، باید هر چه به زمان حال نزدیک می‌شویم، وزن داده‌ها افزایش پیدا کند. در این صورت اندیکاتور واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمت نشان می‌دهد. این نکته، پایه و اساس شکل‌گیری دو اندیکاتور بعدی است.

       

      - اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average Indicator)

      میانگین متحرک نمایی (EMA) نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) اهمیت بیشتری به داده‌های اخیر می‌دهد. این موضوع بدان معناست که تغییرات قیمتی اخیر در محاسبات این اندیکاتور وزن بیشتری دارند و سرعت واکنش آن به تغییرات قیمت بیشتر است. 

      فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به‌ صورت زیر است:

      میانگین متحرک نمایی (EMA) نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) اهمیت بیشتری به داده‌های اخیر می‌دهد. این موضوع بدان معناست که تغییرات قیمتی اخیر در محاسبات این اندیکاتور وزن بیشتری دارند و سرعت واکنش آن به تغییرات قیمت بیشتر است. فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به‌ صورت زیر است:
      فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک EMA
      اندیکاتور میانگین متحرک EMA
      اندیکاتور میانگین متحرک EMA

      نکته اساسی در ارتباط با اندیکاتور EMA آن است که هر چه دوره زمانی کوتاه‌تر شود، وزن بیشتری به داده‌های جدیدتر داده می‌شود. به‌عنوان مثال در یک دوره 10 روزه، وزن‌دهی به داده با نرخ 18.18 درصد انجام می‌گیرد. در حالی که این عدد برای یک دوره 20 روزه به 9.52 درصد کاهش می‌یابد. در جدول زیر می‌توانید فاکتور نمایی برای بازه‌های زمانی پرکاربرد اندیکاتور میانگین متحرک نمایی را مشاهده کنید:

      - اندیکاتور میانگین متحرک خطی – وزنی (Linear-Weighted Moving Average Indicator)

      میانگین متحرک وزنی – خطی مشابه با میانگین متحرک نمایی است، با این تفاوت که در اینجا وزن‌ها به‌ صورت دستی به داده‌های مختلف اختصاص داده می‌شوند. برای محاسبه WMA، قیمت‌های روزهای گذشته در وزن‌های خاصی ضرب شده و سپس میانگین آن‌ها گرفته می‌شود. این نوع میانگین متحرک به تحلیلگران این امکان را می‌دهد که برای هر داده خاص، اهمیت متفاوتی قائل شوند.

      روش‌های مختلفی برای وزن‌دهی به داده‌ها در محاسبه میانگین وزنی – خطی وجود دارند. ساده‌ترین راه، اختصاص دادن ضریب افزایش به صورت عدد طبیعی به داده‌هاست. 

      فرض کنید قصد محاسبه میانگین متحرک خطی – وزنی در یک دوره ۱۰ روزه را دارید. در این حالت، باید به جدید‌ترین داده ضریب ۱۰ بدهید و پس از آن، باید داده قبلی را در ۹ ضرب کنید. 

      به‌ همین ترتیب، به هر یک از داده‌ها با توجه به زمان آن‌ها، ضریب دهید. نهایتا اعداد به دست آمده را با هم جمع کنید و پس از آن، باید عدد حاصل را بر مجموع ضریب‌هایی که در نظر گرفته‌اید، تقسیم کنید. به‌ این ترتیب میانگین متحرک خطی – وزنی به دست می‌آید.

       

      مقاله مرتبط: راهنمای کامل استفاده از اندیکاتور MFI در بازارهای مالی

       

      کاربردها و استفاده اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average Indicator)

      اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، کاربردهای متعددی دارد که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در بازار اتخاذ کنند. در ادامه، برخی از مهم‌ترین کاربردهای این اندیکاتور آورده شده است.

      - شناسایی روند بازار (Trend Identification)

      میانگین متحرک به‌طور موثری به شناسایی روند بازار کمک می‌کند. وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار دارد، نشان‌دهنده روند صعودی و وقتی قیمت زیر میانگین متحرک قرار دارد، نشان‌دهنده روند نزولی است. همچنین، این ابزار برای تشخیص روندهای بلندمدت یا کوتاه‌مدت نیز بسیار مفید است.

       

      - شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش (Buy and Sell Signals)

      زمانی که قیمت از بالای میانگین متحرک عبور می‌کند، این موضوع می‌تواند سیگنالی برای خرید باشد. از سوی دیگر، زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک قرار می‌گیرد، ممکن است سیگنالی برای فروش تلقی شود. این روش به‌ ویژه در استفاده همزمان از میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت بسیار کاربرد دارد و سیگنال گیری از این اندیکاتور را آسان می‌کند.

       

      - تایید روند یا سیگنال‌ها (Confirmation of Trends or Signals)

      معامله‌گران با استفاده از میانگین متحرک می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی خود را تایید کنند و اعتبار آن‌ها را افزایش دهند. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور RSI سیگنال خرید بدهد و قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، احتمال درست بودن این سیگنال بیشتر است.

       

      - تقاطع میانگین‌های متحرک (Moving Average Crossovers)

      یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها در استفاده از میانگین متحرک، استفاده از تقاطع میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی مختلف است که به آن‌ها دث کراس (Death Cross) و گلدن کراس (Golden Cross) گفته می‌شود.

      گلدن کراس زمانی رخ می‌دهد که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت (معمولا میانگین متحرک ۵۰ روزه) از پایین به بالای میانگین متحرک بلندمدت (معمولا میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) عبور می‌کند. این تقاطع به‌عنوان سیگنال مثبت و نشانه‌ای از شروع یک روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.

      از سوی دیگر، دث کراس زمانی اتفاق می‌افتد که یک میانگین متحرک کوتاه‌ مدت از بالا به پایین میانگین متحرک بلندمدت عبور کند. این موضوع، به‌ عنوان سیگنال منفی شناخته می‌شود و نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی است. در عکس زیر می‌توانید مثالی را از گلدن کراس و دث کراس مشاهده کنید. خط آبی، میانگین متحرک ۵۰ و خط قرمز، میانگین متحرک ۲۰۰ در نظر گرفته شده است.

      فیلتر تقاطع رو به بالای دو اندیکاتور میانگین متحرک
      فیلتر تقاطع رو به بالای دو اندیکاتور میانگین متحرک

      - تعیین سطح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels)

      میانگین متحرک می‌تواند به‌ عنوان یک سطح داینامیک حمایت یا مقاومت عمل کند. در روند صعودی، قیمت ممکن است بارها به میانگین متحرک نزدیک شود و پس از برخورد به آن مجددا بالا رود، که نشان‌دهنده نقش آن به‌ عنوان حمایت است. در روند نزولی نیز این موضوع صدق می‌کند، زیرا میانگین متحرک می‌تواند به‌ عنوان مقاومت عمل کند و از افزایش قیمت جلوگیری کند.

       

      مزایا و معایب ترید با اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average Indicator)

      استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، مانند هر ابزار دیگری در تحلیل تکنیکال، مزایا و معایب خاص خود را دارد. از جمله مهم‌ترین مزایای و معایب اندیکاتور MA می‌توان به‌ موارد زیر اشاره کرد:

       

      مزایا

      • شناسایی روند بازار: میانگین متحرک کمک می‌کند تا روند کلی بازار را شناسایی کنید. این اندیکاتور با صاف کردن نوسانات قیمت، تصویر واضح‌تری از جهت حرکت بازار ارائه می‌دهد و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا روند صعودی یا نزولی را شناسایی کنند.
      • تایید سیگنال‌ها: میانگین متحرک معمولا به عنوان یک ابزار تایید برای سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌شود. برای مثال، وقتی قیمت از بالای میانگین متحرک عبور می‌کند، این می‌تواند سیگنال خرید باشد و وقتی قیمت زیر میانگین متحرک قرار می‌گیرد، این ممکن است سیگنال فروش در نظر گرفته شود.
      • سادگی و کاربرد آسان: محاسبه و استفاده از میانگین متحرک بسیار ساده است و نیاز به دانش پیچیده‌ای ندارد. به همین دلیل، این اندیکاتور یکی از ابتدایی‌ترین و در عین حال مفیدترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است.

       

      معایب

      • تاخیر در واکنش به تغییرات قیمت: میانگین متحرک به دلیل ماهیت خود (محاسبه بر اساس قیمت‌های گذشته) با تاخیر عمل می‌کند. یعنی زمانی که تغییرات ناگهانی در قیمت رخ می‌دهد، میانگین متحرک به کندی واکنش نشان می‌دهد و ممکن است سیگنال‌های معاملاتی را دیرتر صادر کند. این ویژگی، می‌تواند باعث از دست دادن فرصت‌های معاملاتی شود.
      • عدم شفافیت در بازارهای بدون روند: در بازارهایی که روند مشخصی ندارند یا در حالت خنثی قرار دارند، میانگین متحرک ممکن است سیگنال‌های اشتباهی تولید کند. در این شرایط، قیمت ممکن است مرتبا بالا و پایین میانگین متحرک حرکت کند که منجر به ایجاد سیگنال‌های خرید و فروش اشتباه و بی‌اثر می‌شود.
      • عدم دقت در تعیین نقاط ورود و خروج: میانگین متحرک به‌ ویژه در زمان‌هایی که روندها سریع تغییر می‌کنند یا بازار خیلی نوسانی است، نمی‌تواند نقاط دقیق ورود و خروج را مشخص کند.



      اندیکاتور میانگین متحرک در تریدینگ ویو

      تریدینگ ویو (Tradingview)، یکی از بهترین پلتفرم‌های معاملاتی است که تمامی ابزارهای تکنیکال را در اختیار معامله‌گران بازارهای مالی (Finance Markets) قرار می‌دهد. شما در این پلتفرم می‌توانید اکثر اندیکاتورها را مانند میانگین متحرک به صورت رایگان استفاده کنید.

      در ادامه قصد داریم نحوه فراخوانی اندیکاتور MA را در تریدینگ ویو به شما آموزش دهیم. برای انجام این کار، کافیست مراحل زیر را پشت سر بگذارید:

      • نمودار قیمت دارایی مد نظر خود را در تریدینگ ویو باز کنید.
      • در قسمت بالای نمودار، روی گزینه Indicator کلیک کنید.
      • عبارت Moving Average را در کادر جستجو وارد کنید.
      • انواع اندیکاتورهای میانگین متحرک به‌نمایش در می‌آیند که باید گزینه مد نظر خود را انتخاب کنید.
      • در ادامه می‌توانید دوره زمانی و همچنین رنگ خط مربوط به اندیکاتور روی نمودار را تعیین کنید. برای این منظور روی آیکون چرخ‌دنده در کنار گزینه اندیکاتور بالای نمودار قیمت کلیک کنید.

       

      میانگین متحرک در تریدینگ ویو

      به‌این ترتیب اندیکاتور MA با محاسبه خودکار و دوره پیش‌فرض ۹ روزه، روی نمودار قیمت به‌ نمایش در می‌آید. توجه داشته باشید که می‌توانید همزمان چند اندیکاتور میانگین متحرک در تریدینگ ویو را فراخوان کنید. 

      برای این منظور کافیست که مراحل فوق را تکرار و سایر گزینه‌ها را بین اندیکاتورهای MA انتخاب کنید. همچنین، می‌توانید یک اندیکاتور را در تایم فریم‌های مختلف به‌ صورت همزمان روی نمودار مشاهده کنید.

       

      بهترین استراتژی معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

      برای دستیابی به یک استراتژی معاملاتی قابل اعتماد با اندیکاتور میانگین متحرک، لازم است که آن را با بقیه ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. در وهله اول می‌توانید از میانگین متحرک در بازه زمانی ۵۰ تا ۲۰۰ روزه برای شناسایی روند بلندمدت حاکم بر نمودار استفاده کنید.

       

      پس از تشخیص روند حاکم بر نمودار، نوبت به تعیین نقاط خرید و فروش می‌رسد. یکی از ابزارهای کاربردی که برای این منظور پیش روی شما قرار دارد، اندیکاتور مکدی (MACD) است. 

      مکدی از میانگین‌های متحرک مختلف در بازه‌زمانی‌های متفاوت بدست می‌آید. ترکیب مکدی و میانگین متحرک می‌توانید سیگنال‌های مهمی در اختیار شما قرار دهد. اگر قیمت، خط MA را از پایین به سمت بالا قطع کرده و خط مکدی نیز خط سیگنال را رو به‌ بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. اگر عکس آنچه بیان کردیم رخ دهد، سیگنال فروش صادر می‌شود. این‌ها نکات ظریفی هستند که باید با تمرین و تکرار، آشنایی لازم را با آن‌ها پیدا کنید.

       

      جمع‌بندی

      در این مطلب بررسی کردیم که اندیکاتور میانگین متحرک چیست و چه کاربردهایی دارد. اندیکاتور میانگین متحرک، همانطور که از نامش پیداست از میانگین قیمت‌ها در دوره‌های زمانی مختلف بدست می‌آید. معامله‌گران در بازارهای مالی، به خصوص بازار فارکس (Forex)، از سه نوع میانگین متحرک شامل SMA، EMA و WMA استفاده می‌کنند. شما می‌توانید با استفاده از اندیکاتور MA، روند، سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و از آن، برای ایجاد سفارش‌های معاملاتی خود استفاده کنید.

      همچنین می‌توانید از تقاطع میانگین‌های متحرک، تغییرات احتمالی روند بازار را پیش‌بینی کنید. این اندیکاتور، در تمامی پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارد و استفاده از آن آسان است. به یاد داشته باشید که استفاده تنها از اندیکاتور میانگین متحرک برای معاملات کافی نیست و شما باید دیگر ابزارهای معاملاتی و تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) را در نظر بگیرید. 

      سوالات و تجارب خود را در‌باره‌ی این اندیکاتور با متخصصین ما در ITB و دیگر معامله‌گران در بخش دیدگاه‌ها به اشتراک بگذارید.

       

      اندیکاتور MA به سه دستی ساده (SMA)، نمایی (EMA) و خطی – وزنی (WMA) تقسیم می‌شود. البته میانگین‌های متحرک دیگری نیز وجود دارد که کمتر استفاده می‌شود.

      برای معامله کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت به‌ترتیب دوره‌های ۱۰، ۲۰ و ۵۰ تا ۲۰۰ روزه بهترین تنظیم برای این اندیکاتور هستند. البته، این دوره‌ها برای تمامی معامله‌گران صدق نمی‌کند و آن‌ها باید با توجه به استراتژی خودشان، تنظیمات اندیکاتور MA را مشخص کنند.

      میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین قیمت‌های گذشته را به طور مساوی محاسبه می‌کند، در حالی که میانگین متحرک نمایی (EMA)، وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد و حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات اخیر دارد.

      برای محاسبه میانگین متحرک ۱۰۰ روزه، مجموع قیمت‌های بسته شده ۱۰۰ روز گذشته را جمع کرده و سپس بر تعداد روزها (۱۰۰) تقسیم می‌کنیم. این مقدار میانگین متحرک ۱۰۰ روزه را تشکیل می‌دهد.

      امتیاز شما به این مقاله:

      5/5 - (1 امتیاز)

      ثبت دیدگاه شما

      (پاسخ دادن)

      برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.



      اولین دیدگاه را ثبت نمایید.