در بازارهای مالی اندیکاتور MFI نقش بسیار مهمی را در تحلیل‌های تکنیکال ایفا می‌کند. این اندیکاتور به معاملهگران کمک می‌کند تا فشارهای قیمتی را ارزیابی کرده و شرایط اشباع خرید و فروش را شناسایی کنند. معاملهگران از اندیکاتور MFI به همراه سایر ابزارهای تکنیکال استفاده می‌کنند تا سیگنال‌های خرید و فروش را تایید کرده و تصمیمات بهتری بگیرند.
این اندیکاتور همچنین برای ارزیابی قدرت و امکان پذیری ادامه روند، ارزیابی قدرت بازار و مقایسه دارایی‌ها استفاده میشود. اندیکاتور MFI می‌تواند برای هر بازه زمانی از معاملات، مورد استفاده قرار گیرد تا سطوح تغییر روند را تشخیص دهد، واگرایی‌های موجود را پیش‌بینی کند، با تحلیل حجم معاملات، نقاط ورود و خروج را مشخص کند و استراتژیهای معاملاتی را بهبود دهد.
همچنین، اندیکاتور MFI می‌تواند به همراه شاخص قدرت نسبی (RSI) برای تایید سیگنال‌ها، شناسایی واگرایی‌ها و بهبود مدیریت ریسک استفاده شود. در این مقاله از بلاگ آی تی بی قصد داریم با مفهوم اندیکاتور MFI و نحوه استفاده از آن در بازارهای مالی آشنا شویم. با ما همراه باشید.
مفهوم اندیکاتور MFI
اندیکاتور جریان نقدینگی (Money Flow Index) به مخفف MFI، اندیکاتوری است که برای اندازه‌گیری جهت جریان پول به داخل یا خارج از بازار استفاده میشود. این اندیکاتور اطلاعات ارزشمندی را در مورد فشار خرید و فروش موجود در پشت حرکات قیمت در نمودار ارائه میدهد.
اندیکاتور MFI داده‌های قیمت و حجم خریداران و فروشندگان را برای ارزیابی جریان وجوه و شناسایی شرایط احتمالی اشباع خرید و اشباع فروش، در معامله در نظر میگیرد. اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است و ترکیب این دو می‌تواند درصد موفقیت معامله را بالا ببرد. معاملهگران و سرمایه‌گذاران میتوانند با اندیکاتور RSI احساسات بازار را بهتر درک کنند و با تجزیه و تحلیل اندیکاتور MFI، تغییرات احتمالی روند را تشخیص دهند.
اعداد بالاتر از آستانه‌ی از پیش تعیین شده (اغلب بالای 80) در اندیکاتور MFI، بیانگر شرایط اشباع خرید بازار بوده و پتانسیل اصلاح نزولی در دارایی مورد نظر وجود دارد. در مقابل، اعداد کمتر از آستانه‌ی از پیش تعیین شده (اغلب پایین 20) در اندیکاتور MFI، شرایط اشباع فروش را نشان میدهد که این موضوع نشان دهنده‌ي جهش احتمالی قیمت به سمت روند صعودی می‌باشد.
اندیکاتور MFI در ارزیابی قدرت روند قیمت بسیار مفید است. این اندیکاتور از معاملهگران و سرمایه‌گذاران در ارزیابی پویایی بازار، اعتبارسنجی سیگنال‌های معاملاتی و تشخیص زمان ورود و خروج از بازار در سودمندترین تایم فریم‌ها پشتیبانی می‌کند. فعالان بازار باید احساسات بازار را بهتر درک کنند و با گنجاندن اندیکاتور MFI در تحلیل‌های خود، استراتژیهای معاملاتی موثرتری ایجاد کنند.
اندیکاتور MFI چگونه کار می‌کند؟
اندیکاتور MFI، یک اندیکاتور نوسانگیر است که با اندازه‌گیری جریان پول به داخل یا خارج از دارایی یا بازار عمل می‌کند. شاخص قدرت نسبی (RSI) که حرکت بازار و شرایط خرید و فروش بیش از حد را نیز اندازه‌گیری می‌کند، شباهت‌های زیادی با اندیکاتور MFI دارد. این اندیکاتور داده‌های حجمی را برای ارائه بینش‌های اضافی در مورد جریان پول پشت نوسانات قیمت نشان میدهد، در حالی که RSI فقط تغییرات قیمت را در نظر میگیرد.
اندیکاتور MFI ارزیابی دقیق‌تری از احساسات بازار و بازگشت‌های احتمالی روند ارائه میدهد و در این راه، به عنوان یک ورژن توسعه یافته از اندیکاتور RSI عمل می‌کند. این اندیکاتور، بر خلاف اندیکاتورهای نوسانگیر معمولی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و شاخص کانال دارایی (CCI)، داده‌های حجمی را اضافه بر قیمت اندازه میگیرد. به همین دلیل است که تحلیلگران از اندیکاتور MFI به عنوان RSI وزنی یا حجمی یاد می‌کنند.
ایده جریان پول مثبت و منفی به عنوان پایه‌ای برای ساختار اندیکاتور MFI عمل می‌کند. جریان پول مثبت عبارت است از انباشت وجوه در زمانی که Typical Price (قیمت‌های سقف، کف و پایانی) بیشتر از دوره قبل است. جریان منفی پول انباشت پول نقد را زمانی که قیمت فعلی کمتر از Typical Price دوره قبل است، نشان میدهد.
یک فرآیند ساده برای محاسبه اندیکاتور MFI وجود دارد که در بخش‌های بعد، دقیق‌تر به آن می‌پردازیم. ابتدا از میانگین قیمت‌های سقف، کف و پایانی برای هر دوره برای بدست آوردن Typical Price استفاده میشود. Typical Price در حجم معامله شده در آن دوره ضرب میشود تا جریان پول خام مشخص شود. سپس جریان‌های پولی مثبت و منفی با جمع‌بندی جریان‌های پول خام برای دوره‌های مربوطه تعیین می‌شوند.
نسبت پول با تقسیم جریان پول مثبت بر جریان پول منفی محاسبه میشود. مقدار بیشتر از 1 نشان دهنده جریان بیشتر پول مثبت و مقدار کمتر از 1 جریان بیشتر پول منفی را نشان میدهد. این نسبت نشان دهنده قدرت نسبی جریان پول است.
نسبت پول به مقیاسی از 0 تا 100 برای ایجاد شاخص جریان پول تبدیل میشود. سپس مقایسه، تجزیه و تحلیل داده‌ها به دلیل این مقیاس ساده‌تر میشود. فشار خرید قوی‌تر با خوانش MFI بالاتر نشان داده شده، در حالی که فشار فروش قوی‌تر با خوانش MFI کمتر نشان داده میشود.
چرا اندیکاتور MFI مهم است؟
اندیکاتور MFI اهمیت زیادی دارد، زیرا به ارائه اطلاعات مهم در مورد فشار خرید و فروش کمک می‌کند، شرایط اشباع خرید و فروش را در نظر میگیرد، سیگنال‌های معاملاتی را تایید می‌کند و همچنین استراتژیهای معاملاتی را بهبود می‌بخشد. این اندیکاتور به خاطر پنج دلیل ذکر شده در زیر مهم است:
1. ارزیابی فشار خرید و فروش
اندیکاتور MFI به معاملهگران و سرمایه‌گذاران در تعیین حجم و حرکت سرمایه به داخل یا خارج از دارایی یا بازار کمک می‌کند. فعالان بازار، با تجزیه و تحلیل این اندیکاتور برای درک فشار خرید و فروش که منجر به تغییرات قیمت میشود، بینشی در مورد احساسات بازار به دست می‌آورند.
2. شناسایی اشباع خرید و فروش
شرایط اشباع خرید یا فروش دارایی با استفاده از اندیکاتور MFI شناسایی میشود. خوانش فراتر از سطح از پیش تعیین شده این اندیکاتور (اغلب 80)، بیانگر شرایط اشباع خرید است و نشان میدهد که اصلاح بازار به تاخیر افتاده است.
خوانش پایین‌تر از سطح از پیش تعیین شده (معمولا 20)، بیانگر شرایط اشباع فروش است و نشان میدهد که دارایی احتمال تغییر روند به سمت بالا را دارد. داشتن این دانش معاملهگران را قادر می‌سازد تا برگشت‌های احتمالی قیمت را پیش‌بینی کنند.
3. تایید سیگنال های معاملاتی
اندیکاتور MFI اغلب در ترکیب با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند پارابولیک سار (Parabolic Sar) و میانگین متحرک (Moving Average) برای تایید نشانه‌های معاملاتی استفاده میشود. معاملهگران میتوانند دقت تصمیمات معاملاتی خود را با ترکیب MFI با سایر اندیکاتورها بهبود بخشند.
4. تقویت استراتژی های معاملاتی
استراتژیهای معاملاتی که از اندیکاتور MFI استفاده می‌کنند، درک کامل‌تری از پویایی بازار را به معاملهگران میدهد. متخصصین بازارهای مالی با نگاه کردن به جریان پول این اندیکاتور، دوره‌های فشار خرید یا فروش بیشتری را تشخیص می‌دهند، که این موضوع به آن‌ها این امکان را میدهد که نقاط ورود و خروج خود را عاقلانه‌تر انتخاب کنند. این کاربرد اندیکاتور MFI، باعث افزایش سودآوری تکنیک‌های معاملاتی و افزایش اثربخشی آن‌ها میشود.
5. مورد استفاده در ترکیب با اندیکاتور RSI
اندیکاتور MFI با افزودن داده‌های حجمی، سایر شاخص‌های تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) را تکمیل می‌کند. این اندیکاتور با در نظر گرفتن حجم معاملات، بعد دیگری را به اندیکاتور RSI اضافه می‌کند که این موضوع باعث میشود اندیکاتور RSI سیگنال‌های بهتری ارائه کند. ترکیب این دو اندیکاتور، ارزیابی دقیق‌تری از حال و هوای بازار ارائه میدهد و انتخاب‌های معاملاتی را بهبود می‌بخشد.
در نهایت، معاملهگران و سرمایه‌گذاران با استفاده از اندیکاتور MFI درک عمیق‌تری از پویایی بازار به دست می‌آورند و به دلایل ذکر شده در بالا، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری می‌گیرند.
کاربردهای اندیکاتور MFI چیست؟
اندیکاتور MFI کاربردهای زیادی در تحلیل تکنیکال دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تشخیص واگرایی‌های موجود در نمودارهای قیمتی اشاره کرد. در بخش زیر می‌خواهیم به 5 کاربرد اصلی این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بپردازیم.
– تایید روند قیمت
اندیکاتور MFI برای تایید قدرت و پایداری روند قیمت استفاده میشود. زمانی که خوانش‌های MFI با روند قیمت غالب هماهنگ یا همسو میشود، حرکت بازار سالم و قوی را نشان میدهد.
– مشاهده تغییر روند با استفاده از واگرایی‌ها
اندیکاتور MFI به معاملهگران کمک می‌کند تا با بررسی تغییرات در فشار خرید و فروش، تغییر احتمالی روند را تشخیص دهند. واگرایی‌هایی که از این اندیکاتور صادر میشود، به عنوان علائم هشدار دهنده تغییر در احساسات بازار و همچنین نقاط عطف روند بازار استفاده میشود.
– فیلتر کردن سیگنال‌های معاملاتی
اندیکاتور MFI به عنوان فیلتری برای سیگنال‌های معاملاتی تولید شده توسط الگوها یا روش‌های دیگر عمل می‌کند. اگر یک تکنیک معاملاتی سیگنال خرید بدهد، در حالی که MFI نیز موقعیت اشباع خرید را نشان میدهد، معاملهگران تصمیم می‌گیرند وارد معامله نشوند یا مدیریت ریسک خود را اصلاح کنند.
– ارزیابی قدرت بازار
اندیکاتور MFI، شدت فشار خرید و فروش بازار را روشن می‌کند. معاملهگران میتوانند با زیر نظر گرفتن این اندیکاتور، قدرت یا ضعف کلی انواع بازارهای مالی را ارزیابی کنند. سطوح پایین MFI نشان دهنده فشار فروش بیشتر، در حالی که مقادیر بالای MFI نشان دهنده فشار خرید بیشتر است.
– مقایسه دارایی‌ها و بازارها
نقاط قوت یا ضعف نسبی دارایی‌ها یا بازارها با استفاده از اندیکاتور MFI مقایسه می‌شوند. معاملهگران شانس معاملات خود را با تعیین خوانش‌های MFI برای دارایی‌ها اولویت بندی کرده تا مشخص کنند که جریان پول در کجا قوی‌ترین یا ضعیف‌ترین است.
این موضوع، یکی از کاربردهای کلیدی این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال هستند. به دلیل کاربردهای فوق الذکر، اندیکاتور MFI به طور گسترده توسط معاملهگران و سرمایه‌گذاران برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی عاقلانه استفاده میشود.
چگونه از اندیکاتور MFI برای معاملات خود استفاده کنیم؟
اندیکاتور MFI در معاملات برای شناسایی فرصت‌های خرید و فروش در طول سشن‌های معاملاتی استفاده میشود. هشت مرحله برای استفاده از اندیکاتور (MFI) در معاملات وجود دارد که معاملهگران باید آن‌ها را یاد داشته باشند.
- درک اصول اندیکاتور MFI
اصول اساسی اندیکاتور MFI را همانطور که در بخش‌های قبلی توضیح داده شد، بیاموزید. توجه داشته باشید که MFI حرکت پول به داخل یا خارج از دارایی‌ها را با ترکیب داده‌های قیمتی و حجمی ارزیابی می‌کند.
- تعیین تایم فریم (Timeframe)
تایم فریمی را انتخاب کنید که برای رویکرد معاملاتی شما مناسب باشد. اندیکاتور MFI در مقیاس‌های زمانی دیگر مانند نمودارهای 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای یا 1 ساعته اعمال میشود. تایم فریم انتخابی شما به ترجیحات و سبک معاملاتی شما بستگی دارد.
- شناسایی سطوح اشباع خرید و فروش
سطوح اشباع خرید و فروش اندیکاتور MFI را متناسب با سبک معامله‌گری خود انتخاب کنید. خوانش‌های MFI بیش از 80 معمولاً به عنوان اشباع خرید در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که مقادیر کمتر از 20 معمولاً به عنوان اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند. مقیاس 10 و 90 در این اندیکاتور آستانه اشباع خرید و فروش را نشان میدهد. این آستانه‌ها بر اساس تجربه شما و شرایط خاص بازاری که معامله می‌کنید، تغییر می‌کند.
- پیدا کردن واگرایی
به دنبال تفاوت بین اندیکاتور MFI و حرکت قیمت برای پیدا کردن واگرایی‌ها (Divergences) باشید. به عنوان مثال، زمانی که قیمت کف‌های پایین‌تری می‌سازد و MFI تشکیل کف‌های کوتاه‌تری نسبت به کف‌های قبلی خود تشکیل میدهد، این رویکرد به واگرایی مثبت معمولی (Regular Positive Divergence) معروف است و فرصت‌های خرید احتمالی را به معامله‌گر نشان میدهد.
از سوی دیگر، واگرایی منفی معمولی (Regular Negative Divergence) زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به قله‌های بالاتری می‌رسد در حالی که MFI به قله‌های پایین‌تری نسبت به قله‌های قبلی خود می‌رسد. این موضوع فرصت‌های فروش را به معامله‌گر نشان میدهد.
- تایید سیگنال‌های معاملاتی با تجزیه و تحلیل حجمی
برای تایید سیگنال‌های معاملاتی، خوانش‌های اندیکاتور MFI را با تجزیه و تحلیل حجمی ترکیب کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.
- ایجاد نقاط ورود و خروج
بر اساس خوانش‌های اندیکاتور MFI و عوامل تایید بیشتر، در مورد مکان‌های ورود و خروج برای معاملات خود تصمیم بگیرید. زمانی که MFI از سطح اشباع فروش خود عبور می‌کند، به باز کردن یک پوزیشن لانگ (Long Position) فکر کنید که نشان دهنده تبدیل شدن فشار فروش به خرید در بازار است.
زمانی که MFI به بالای سطح خرید می‌رسد و در منطقه اشباع خرید قرار میگیرد، به باز کردن یک پوزیشن شورت (Short Position) فکر کنید که نشان دهنده تبدیل شدن فشار خرید به فروش در بازار است.
- مدیریت ریسک
از استراتژیهای مدیریت ریسک مانند قرار دادن حد ضرر برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید. بسته به اینکه دارایی یا بازاری که معامله می‌کنید چقدر نوسان دارد، در مورد میزان تحمل ریسک و حجم معامله خود تصمیم بگیرید.
- تمرین و اصلاح
تمرین خوبی است که استراتژیهای معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور MFI خود را در یک محیط معاملاتی شبیه‌سازی شده یا حساب دموی بروکر آی تی بی قبل از اجرای آن با پول واقعی آزمایش کنید. سپس، معاملات خود را نظارت و ارزیابی کرده و تنظیمات لازم را برای اصلاح استراتژی خود در طول زمان انجام دهید.
مراحل استفاده از اندیکاتور MFI برای معاملات بر اساس تجربه معاملهگران و دارایی مورد معامله اصلاح میشود. ایجاد یک برنامه معاملاتی جامع که شامل مدیریت ریسک، تحلیل تکنیکال و دانش بازار باشد، برای همه معاملهگران مهم است.
چگونه معامله خرید با استفاده از اندیکاتور MFI ایجاد کنم؟
خرید و باز کردن پوزیشن لانگ (Long Position) با استفاده از اندیکاتور MFI، شامل استفاده از خوانش‌های این اندیکاتور برای شناسایی نقاط خرید در معاملات شما است. در زیر هفت مرحله اصلی وجود دارد که باید هنگام خرید با استفاده از اندیکاتور MFI در نظر بگیرید.
شناسایی اشباع فروش
به خوانش زیر 20 توجه داشته باشید که نشان دهنده شرایط اشباع فروش در اندیکاتور MFI است. این موضوع نشان میدهد که فشار فروش قابل توجهی وجود داشته است، که به طور بالقوه منجر به فرصت خرید در زمانی که MFI در این محدوده قرار دارد، میشود.
واگرایی مثبت
مراقب واگرایی مثبت بین نمودار قیمتی و اندیکاتور MFI باشید. زمانی که قیمت به کف‌های پایین‌تر می‌رسد اما اندیکاتور MFI به کف‌های بالاتر می‌رسد، واگرایی مثبت وجود دارد. این موضوع می‌تواند با اشاره به کاهش فشار فروش و احتمال تغییر جهت روند، به فرصت خرید اشاره کند.
بررسی حرکات قیمت
قبل از ورود به معامله، فرصت خرید پیشنهادی توسط اندیکاتور MFI را با حرکات قیمت بررسی کنید. منتظر علائم صعودی مانند شکستن خط روند و سطوح مقاومت مهم باشید. این تاییدیه‌ها به خریداران اطمینان بیشتری در مورد فرصت‌های خرید آینده میدهد.
صبر کردن برای سیگنال‌های بازگشتی
منتظر بمانید تا سیگنال‌های بازگشتی دیگر علاوه بر شرایط اشباع و واگرایی صعودی، با اندیکاتور MFI هماهنگ شوند. این موضوع می‌تواند شامل تغییر در احساسات کلی بازار، اخبار مثبت یا تغییر در دیگر اندیکاتورهای تکنیکال باشد.
در نظر گرفتن تایید سیگنال‌های حجمی
تایید سیگنال‌های خرید با استفاده از حجم خریداران و فروشندگان جدا از حجم در نظر گرفته شده در اندیکاتور MFI، مفید است. به دنبال افزایش حجم خرید یا افزایش فعالیت‌های معاملاتی در شرایط اشباع فروش باشید.
تنظیم نقاط ورود و خروج
پس از شناسایی فرصت خرید توسط اندیکاتور MFI، نقطه ورود خود را تعیین کرده و حد ضرر برای مدیریت ریسک خود تنظیم کنید. می‌توانید نقطه ورود خود را کمی بالاتر از سطح تایید و حد ضرر را زیر نوسان اخیر یا سطح حمایت کلیدی قرار دهید. علاوه بر این موضوع، تعیین حد سود بر اساس نسبت ریسک به ریوارد (Risk To Reward) خود را در نظر بگیرید.
نظارت و تنظیم
به اندیکاتور MFI و حرکات قیمت پس از انجام معامله توجه ویژه‌ای داشته باشید. با تغییر قیمت به نفع شما، حد ضرر خود را تنظیم کنید. به دنبال حد ضرر خود برای محافظت از سود و اصلاح استراتژی خروج خود در پاسخ به تغییر شرایط بازار فکر کنید و اندیکاتور MFI را بر اساس آن تنظیم کنید.
قیمت دارایی‌های موجود در بازارهای مالی به متغیرهایی مانند شرایط بازار، اخبار و غیره بستگی دارد. بنابراین معاملهگران همیشه باید به صورت پویا استراتژیهای خود را برای تصمیم گیری‌های عاقلانه در بازار تقویت کنند.
چگونه معامله فروش با استفاده از اندیکاتور MFI ایجاد کنم؟
فروش با شاخص جریان پول (MFI) شامل استفاده از خوانش‌های این اندیکاتور برای شناسایی فرصت‌های فروش یا نقاط خروج در معاملات است. در ادامه، شش مرحله اصلی وجود دارد که باید هنگام فروش با استفاده از اندیکاتور MFI در نظر بگیرید.
کنترل شرایط اشباع خرید
خوانش‌های اندیکاتور MFI بالای 80، نشان دهنده شرایط اشباع خرید است که باید مراقب آن‌ها بود. اگر خوانش‌های این اندیکاتور از این آستانه فراتر رود، بازار یا دارایی برای اصلاح یا برگشت قیمت آماده خواهد شد.
در نظر گرفتن واگرایی‌های نزولی
واگرایی‌های نزولی بین اندیکاتور MFI و روند قیمت باید مورد توجه قرار گیرد. زمانی که قیمت به سقف‌های بالاتر رسیده، اما خوانش‌های MFI به سقف‌های پایین‌تر می‌رسد، این موضوع به عنوان واگرایی منفی شناخته میشود. اگر این رویکرد اتفاق بیفتد، معاملهگران باید به فکر زمان فروش یا خروج از سفارش‌های خود باشند.
شناسایی الگوهای بازگشتی
از اندیکاتور MFI با ابزارهای تحلیل تکنیکال اضافی برای یافتن الگوهای بازگشتی در بازار استفاده کنید. اگر خوانش‌های MFI شرایط اشباع خرید (بیش از 80) را نشان دهد، مشاهده الگوی بازگشتی نزولی مانند یک سقف دوقلو، سیگنال فروش را تقویت می‌کند. معاملهگران باید به دنبال روندهای قیمتی باشند که با خوانش‌های MFI منطبق است تا اطمینان خود را در تصمیم فروش افزایش دهند.
تعیین حد سود
حد سود در سفارش‌های فروش خود را بر اساس خوانش‌های اندیکاتور MFI و سایر عوامل مرتبط تعیین کنید. در صورتی که این اندیکاتور شرایط اشباع فروش یا علائم نزولی را نشان دهد، به ایجاد حد سود برای محافظت از سود خود در معامله فکر کنید.
در نظر گرفتن داده‌های حجمی
اندیکاتور MFI داده‌های حجمی قیمت را در نظر میگیرد. تحلیل کردن با استفاده از شواهدی مبنی بر فشار فروش از طریق داده‌های حجم مفید است. اگر معاملهگران متوجه افزایش قابل توجهی در حجم فروش همراه با خوانش‌های بالای MFI یا واگرایی های نزولی شدید شوند، تصمیم آن‌ها برای باز کردن سفارش فروش بیشتر تقویت میشود.
ترکیب با سایر اندیکاتورها
استفاده از اندیکاتور MFI در ترکیب با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال، اغلب سودمند است. خطوط روند، میانگین متحرک (Moving Average)، یا سطوح حمایت و مقاومت را در نظر بگیرید تا سیگنال‌های فروش مبتنی بر این اندیکاتور را تایید کنید.
مهم است که به خاطر داشته باشید که اندیکاتور MFI تنها یک ابزار تکنیکال در میان دنیای بازارهای مالی است و برای معاملات موفق، باید جنبه‌های دیگری مانند تحلیل فاندامنتال و وضعیت بازار را نیز در نظر بگیرید. توصیه میشود ابتدا با استفاده از یک حساب آزمایشی یا با حجم‌های کوچک، رویکرد خود را قبل از اعمال آن در معاملات اصلی، آزمایش و اصلاح کنید.
اندیکاتور MFI چگونه محاسبه میشود؟
MFI یک اندیکاتور قدرتمند است که به معاملهگران کمک می‌کند تا قدرت و جهت پولی که به داخل یا خارج از یک دارایی یا بازار جریان می‌یابد، را ارزیابی کنند. این اندیکاتور با استفاده از چهار محاسبات مهم ذکر شده در زیر محاسبه میشود.
Typical Price برای یک دوره
Typical Price، میانگین قیمت‌های سقف، کف و بسته شدن برای یک دوره معین است. این موضوع نشان دهنده میانگین قیمتی است که دارایی در آن دوره معامله میشود.
فرمول Typical Price
3 ÷ (قیمت سقف + قیمت کف + قیمت بسته شدن) = Typical Price
محاسبه جریان پول خام
جریان پول خام حاصل ضرب Typical Price و حجم برای یک دوره معین است. این موضوع نشان دهنده مقدار پولی است که به دارایی، وارد یا خارج میشود.
فرمول جریان پول خام
Typical Price × حجم = جریان پول خام
محاسبه نسبت جریان نقدینگی
نسبت جریان نقدینگی، جریان‌های نقدی مثبت و منفی را در طول دوره‌های از پیش تعیین‌شده مقایسه می‌کند. همچنین جهت و قدرت جریان پول را می‌توان از نسبت جریان نقدینگی بدست آورد.
فرمول نسبت جریان نقدینگی
(جریان پول منفی ÷ جریان پول مثبت) = نسبت جریان نقدینگی
برای محاسبه دقیق نسبت جریان نقدینگی، سه مرحله زیر را انجام دهید.
محاسبه جریان پول مثبت
جریان پول خامی که برای هر دوره، قیمت بالاتر از Typical Price دوره قبل است، محاسبه میشود.
محاسبه جریان پول منفی
جریان پول خامی که برای هر دوره، قیمت کمتر از Typical Price دوره قبل است، محاسبه میشود.
بدست آوردن نسبت جریان نقدینگی
نسبت جریان نقدینگی را با استفاده جریان پول مثبت و منفی از فرمول بالا محاسبه کنید.
محاسبه شاخص جریان نقدینگی (اندیکاتور MFI)
نسبت پول در مقیاس 0 تا 100 برای ایجاد شاخص جریان نقدینگی استفاده میشود. این فرآیند، قدرت حرکت قیمت و بازگشت‌های احتمالی را نشان میدهد.
فرمول شاخص جریان نقدینگی
MFI = 100 – (100 ÷ (1 + نسبت جریان نقدینگی))
چگونه اندیکاتور MFI را در نمودار استفاده کنیم؟
اندیکاتور MFI به دلیل سادگی آن به طور گسترده توسط معاملهگران در تمام سطوح تجربه استفاده میشود. در بخش زیر سه مرحله اصلی در استفاده کردن از این اندیکاتور درون نمودار آورده شده است.
آگاهی از محدوده
اندیکاتور MFI، اغلب به عنوان یک نمودار خطی با مقادیر بین 0 تا 100 نشان داده میشود. این کار استفاده و درک آن را برای معاملهگران مبتدی آسان می‌کند. در شرایطی دیگر، معاملهگران میتوانند بر اساس استراتژیهای معاملاتی خود، محدوده آن را تغییر دهند.
مشاهده واگرایی‌ها
مراقب تفاوت‌های بین قیمت دارایی مورد نظر و خوانش‌های اندیکاتور MFI باشید. واگرایی مثبت و افزایش فشار خرید با وجود کاهش حرکت قیمت، در صورتی که MFI کف‌های کوتاه‌تری نسبت به کف‌های قبلی درست کرده باشد، نشان داده میشود. از سوی دیگر، واگرایی منفی یا افزایش فشار فروش زمانی دیده میشود که قیمت به مراتب بالا رفته باشد، ولی سقف‌های اندیکاتور MFI نسبت به سقف‌های قبلی کوتاه‌تر باشد.
تأیید وارونگی روند
زمانی که اندیکاتور MFI از سطوح 80 یا 20 عبور می‌کند، مراقب تغییر جهت روند باشید. در صورتی که خط MFI از پایین از 90 عبور کند، می‌تواند شرایط اشباع خرید و شروع یک روند نزولی را نشان دهد. به طور مشابه، در صورتی که خط MFI از بالا از 20 عبور کند، می‌تواند شرایط اشباع فروش و شروع یک روند صعودی را نشان دهد.
سیگنال‌های معاملاتی تولید شده توسط اندیکاتور MFI چیست؟
MFI یک اندیکاتور تکنیکال است که قدرت دارایی‌ها را با استفاده از داده‌های قیمت و حجم برای ارائه سیگنال‌های معاملاتی اندازه‌گیری می‌کند. در بخش زیر، سه سیگنال معاملاتی تولید شده توسط اندیکاتور MFI آورده شده است.
1. نوسانات ناقص
هنگامی که اندیکاتور MFI در جهت مخالف قیمت حرکت می‌کند، نوسان ناقص ایجاد میشود. هنگامی که خوانش‌های MFI به سطوح اشباع خرید و فروش (معمولا بالای 80 یا زیر 20) می‌رسد و سپس بدون اینکه قیمت یک سقف یا کف جدید ایجاد کند، مسیر خود را معکوس می‌کند، به عنوان یک نوسان ناقص شناخته میشود. خوانش‌های این اندیکاتور نشان میدهد که روند قیمت در شرف معکوس شدن است.
2. شرایط اشباع خرید و فروش
اندیکاتور MFI می‌تواند نشان دهد که آیا یک دارایی بیش از حد خرید یا فروخته شده است. اگر MFI به بالای 80 برسد، در پی آن روند نزولی صورت بگیرد، نشان میدهد که دارایی بیش از حد خرید شده و به منطقه اشباع رسیده است. از سوی دیگر، زمانی که MFI به زیر 20 می‌رسد، نشان میدهد که دارایی کمتر از ارزش خود قیمت‌گذاری شده و ممکن است حرکتی به سمت جهت صعودی رخ دهد. این موضوع شرایط فروش بیش از حد یا اشباع فروش را نشان میدهد.
3. واگرایی‌ها
اندیکاتور MFI همچنین می‌تواند سیگنال‌های واگرایی مختلفی تولید کند. واگرایی‌ها زمانی رخ میدهد که MFI و قیمت دارایی در جهت مخالف حرکت کنند. همیشه توصیه میشود قبل از انجام معاملات، مدیریت ریسک مناسب را تمرین کرده و عوامل متعددی را در نظر بگیرید.
مزایای اندیکاتور MFI چیست؟
MFI یک اندیکاتور محبوب است که در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت جریان پول استفاده میشود. این اندیکاتور، بینشی در مورد اشباع خرید و فروش بازار را ارائه میدهد و که در بخش زیر می‌خواهیم به مزایای آن بپردازیم.
شناسایی اشباع خرید و فروش
همانطور که پیش از این بیان شد، اندیکاتور MFI دارای محدوده‌ای از 0 تا 100 است که اغلب برای تعیین اشباع خرید و فروش بازار استفاده میشود. در صورت افزایش خوانش‌های MFI بالاتر از مقیاس 80 ، دارایی در اشباع خرید بوده و روند اصلاح یا بازگشت جهت را تجربه می‌کند. اگر خوانش‌های MFI به زیر 20 سقوط کند، بدان معناست که دارایی در اشباع فروش بوده و زمان خوبی برای خرید است.
تایید روند قیمت
از اندیکاتور MFI برای تایید استحکام و قدرت روند قیمت استفاده میشود. این موضوع نشان میدهد که اگر خوانش‌های MFI به همراه قیمت در حال افزایش باشد، فشار خرید قابل توجهی وجود دارد و از روند صعودی حمایت می‌کند. در صورت کاهش خوانش‌های MFI به همراه قیمت، فشار فروش را نشان داده و همچنین روند نزولی را تایید می‌کند.
تجزیه و تحلیل واگرایی
واگرایی در اندیکاتور MFI، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی در جهت مخالف خوانش‌های این اندیکاتور حرکت می‌کند. واگرایی‌هایی که از اندیکاتور MFI بدست می‌آید، می‌تواند به معاملهگران در پیش‌بینی ادامه یا بازگشت روند کمک کند.
تجزیه و تحلیل بر اساس حجم
اندیکاتور MFI هر دو اطلاعات قیمت و حجم را در نظر گرفته و تصویر کامل‌تری از فعالیت بازار ارائه میدهد. این اندیکاتور می‌تواند به معاملهگران در تعیین اهمیت تغییرات قیمت با در نظر گرفتن هر دو متغیر کمک کند.
تولید سیگنال‌های معاملاتی
معاملهگران از اندیکاتور MFI با سایر اندیکاتورها یا الگوهای نموداری مانند الگوی‌های هارمونیک (Harmonic Pattern)، برای تولید سیگنال‌های معاملاتی استفاده می کنند. برای مثال، آن‌ها میتوانند زمانی که الگوهای نموداری شکل گرفته و به سمت بالا یا پایین شکسته شدن، با اندیکاتور MFI آن سیگنال را تایید کنند.
اندیکاتور MFI ابزار مفیدی است، اما نباید به طور کامل به آن اعتماد کرد. همیشه بهتر است از آن به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی یا سرمایه‌گذاری استفاده شود. همچنین لازم است که سایر اندیکاتورها، تحلیل فاندامنتال و تکنیک‌های مدیریت ریسک را در نظر بگیرید.
معایب اندیکاتور MFI چیست؟
شاخص جریان پول (MFI) یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است که در بازارهای مالی برای اندازه‌گیری قدرت و جهت جریان پول در داخل و خارج از دارایی استفاده میشود. این اندیکاتور ابزار مفیدی است، اما دارای معایب زیر بوده که معاملهگران باید مراقب آن‌ها باشند.
سیگنال‌های نادرست
اندیکاتور MFI کامل نبوده و می‌تواند درست مانند هر اندیکاتور تکنیکال دیگری، سیگنال‌های اشتباه تولید کند. این اندیکاتور بر اساس این ایده است که آمار حجم و قیمت بازار را به طور کامل منعکس می‌کند. با این حال، قیمت و حجم، همیشه احساسات واقعی فعالان و معاملهگران بازار را به درستی منعکس نکرده و در نتیجه سیگنال‌های نادرستی را به همراه دارد.
تاخیری بودن اندیکاتور
اندیکاتور MFI به داده‌های قیمتی و حجمی که قبلا ثبت شده است پاسخ میدهد، زیرا این اندیکاتور همیشه دارای تاخیر نسبت به زمان بازار است. به همین دلیل نمی‌تواند هشدارهای دقیقی برای تغییرات سریع یا بازگشت‌های بازار ارائه دهد. تصمیمات معاملاتی اتخاذ شده توسط معامله‌گرانی که عمدتا به اندیکاتور MFI متکی هستند نیز به همین دلیل دچار جا ماندن از زمان فعلی بازار میشود.
حساسیت به دوره زمانی
تنظیمات دوره‌ای اندیکاتور MFI معمولا 14 روز می‌باشد و حساسیت و پاسخگویی این اندیکاتور تحت تاثیر این دوره زمانی است. دوره‌های طولانی‌تر سیگنال‌های کندتری نسبت به بازار تولید می‌کنند که امکان اقدام فوری را از معاملهگران میگیرد، در حالی که دوره‌های کوتاه‌تر سیگنال‌های بیشتر اما به طور بالقوه اشتباه‌تری تولید می‌کنند.
موثر نبودن در بازارهای خنثی و بی روند
اندیکاتور MFI در بازارهایی که به وضوح در یک روند، چه صعودی یا نزولی هستند، بهترین عملکرد را انجام میدهد. این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های متناقض یا غیرقابل اعتمادی را در بازارهای خنثی یا ساید وی (Sideway) تولید کند، جایی که قیمت‌ها در یک محدوده، در حال نوسان است. معاملهگران باید در چنین شرایطی از اندیکاتور MFI با احتیاط استفاده کنند.
مناسب نبودن برای همه بازارها
اندیکاتور MFI اساسا برای استفاده در بازارهای سهام طراحی شده است. همچنین، می‌توان از آن در سایر بازارهای مالی مانند فارکس یا کامودیتی‌ها استفاده کرد، اما نتایج همیشه مطلوب نیست. کاربرد این اندیکاتور با این امکان که مفروضات آن در مورد همبستگی‌های حجم و قیمت در همه بازارها برقرار نباشد، محدود میشود.
در نظر نگرفتن کل شرایط بازار
اندیکاتور MFI داده‌هایی را در مورد اشباع خرید و فروش ارائه میدهد، اما از در نظر گرفتن سایر عناصری مانند تحلیل فاندامنتال که بر پویایی بازار تاثیر می‌گذارند، غفلت می‌کند. معاملهگران باید به فکر استفاده از این اندیکاتور در کنار سایر شاخص‌ها و روش‌های تحقیق، برای بدست آوردن تصویر کامل‌تری از بازار باشند.
هیچ اندیکاتور واحدی نمی‌تواند پیش‌بینی های دقیق را تضمین کرده و تمام ریسک‌ها را در معاملات حذف کند. معاملهگران همیشه باید احتیاط کنند، تجزیه و تحلیل کامل انجام دهند و عوامل دیگر را قبل از تصمیمگیری در مورد معامله در نظر بگیرند.
آیا می‌توان از اندیکاتور MFI و اندیکاتور RSI با هم استفاده کرد؟
اندیکاتور MFI (شاخص جریان پول) و اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) با هم میتوانند در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار بگیرند. هر دو اندیکاتور اطلاعات ارزشمندی در مورد شرایط و احساسات بازار ارائه داده و استفاده از آن‌ها، اثربخشی استراتژیهای معاملاتی را افزایش میدهد. در بخش زیر می‌خواهیم چند مورد از استفاده این دو اندیکاتور را در بازارهای مالی بررسی کنیم.
1. تایید سیگنال‌های معاملاتی
هنگامی که اندیکاتور MFI و RSI سیگنال‌های قابل مقایسه‌ای را تولید می‌کنند، اعتماد به تصمیم‌های معاملاتی را افزایش میدهد. اگر هر دو اندیکاتور اشباع خرید دارایی مورد نظر را نشان دهد، در نظر گرفتن اصلاح یا برگشت قیمت منطقیتر است.
2. مشاهده واگرایی‌ها
اندیکاتور MFI و RSI به صورت پشت سر هم کار می‌کنند تا واگرایی‌ها را شناسایی کنند. واگرایی‌ها، نشانه‌های هشدار دهنده اولیه‌ای از تغییر روند است. اگر اندیکاتور MFI واگرایی را نشان دهد و اندیکاتور RSI آن را تایید کند، امکان تغییر در جهت قیمت تقویت میشود.
3. ارائه دیدگاه‌های مختلف
اندیکاتور MFI بر حجم و جریان پول تمرکز دارد، در حالی که اندیکاتور RSI فقط بر تغییرات قیمت متمرکز است. معاملهگران میتوانند با در نظر گرفتن هر دو اندیکاتور، حرکات بازار را با دقت بیشتری بررسی کنند. اندیکاتور MFI شدت اشباع خرید و فروش مبتنی بر حجم را نشان میدهد، در حالی که اندیکاتور RSI اندازه و سرعت نوسانات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. ترکیب دیدگاه‌های مختلف این دو اندیکاتور می‌تواند به درک روشن‌تری از حرکات بازار منجر شود.
4. مدیریت ریسک
ترکیب اندیکاتور MFI و RSI با ارائه اطلاعات تکمیلی به مدیریت ریسک کمک می‌کند. معاملهگران سطوح اشباع خرید و فروش پیشنهاد شده توسط هر دو اندیکاتور را در نظر می‌گیرند. این موضوع، برای تعیین بهترین نقاط حد سود و حد ضرر مفید است.
مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ اندیکاتوری به تنهایی یا به صورت ترکیبی، هرگز نمی‌تواند پیش‌بینی دقیق معاملاتی را تضمین کند. معاملهگران اغلب استراتژیهای خود را با ترکیب چندین اندیکاتور و تکنیک، بسته به ترجیحات و سبک معاملاتی خود ایجاد می‌کنند.
تفاوت بین اندیکاتور MFI و اندیکاتور RSI چیست؟
MFI (شاخص جریان پول) و RSI (شاخص قدرت نسبی) هر دو اندیکاتورهای تکنیکال محبوبی هستند که در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی،نقش مفیدی دارند. رویکردهای آن‌ها در محاسبه و تفسیر بسیار متفاوت از یکدیگر است. در بخش زیر می‌خواهیم تفاوت این دو را در محاسبه، تفسیر و تمرکز بررسی کنیم.
محاسبه
اندیکاتور MFI، قدرت و شدت جریان پول به داخل و خارج از یک دارایی را در یک دوره مشخص اندازه‌گیری کرده و از داده‌های قیمت و حجم برای خروجی خود استفاده می‌کند.
MFI با استفاده از زیر فرمول محاسبه میشود:
جریان پول = (جریان پول منفی ÷ جریان پول مثبت)
MFI = 100 – (100 ÷ (1 + نسبت جریان پول))
اندیکاتور RSI، میزان و سرعت تغییرات قیمت در دارایی را در یک دوره مشخص می‌سنجد.
RSI با استفاده از فرمول محاسبه میشود:
(قدرت نسبی = (میانگین ضرر ÷ میانگین سود
RSI = 100 – (100 ÷ (1 +قدرت نسبی))
تفسیر
اندیکاتور MFI در محدوده 0 تا 100 در نوسان است. خوانش زیر 20 اشباع فروش در نظر گرفته میشود، که نشان دهنده حرکت احتمالی قیمت به سمت بالا است. خوانش بالای 80 به عنوان اشباع خرید در نظر گرفته شده و می‌تواند سیگنال برای فروش باشد. معاملهگران همچنین واگرایی بین حرکات قیمت و MFI را بررسی می‌کنند تا تغییر احتمالی روند را تشخیص دهند.
اندیکاتور RSI نیز مانند اندیکاتور MFI، از 0 تا 100 در نوسان است. خوانش زیر 30 به عنوان اشباع فروش در نظر گرفته میشود که نشان‌دهنده یک اصلاح صعودی قیمت است. خوانش بالای 70 به عنوان اشباع خرید در نظر گرفته میشود که این موضوع نشان میدهد یک قیمت نیاز به اصلاح در روند نزولی دارد. واگرایی بین حرکات قیمت و RSI می‌تواند اطلاعاتی را در مورد تغییر روند، مشابه MFI، آشکار کند.
تمرکز
اندیکاتور MFI بر ارتباط بین قیمت و حجم تمرکز کرده تا فشار خرید و فروش بازار را تعیین کند و همچنین این اندیکاتور جریان پول به داخل یا خارج از یک دارایی را در نظر میگیرد. اندیکاتور RSI فقط نوسانات قیمت را در نظر میگیرد و به دنبال یافتن شرایط اشباع خرید و فروش بازار است.
هر دو اندیکاتور برای ارزیابی شرایط بازار و تولید سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌شوند، اما روش‌های محاسبه و تفسیر آن‌ها متفاوت است. معاملهگران از ترکیبی از اندیکاتورها برای به دست آوردن دید جامع‌تری از پویایی بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه استفاده می‌کنند.
جمع‌بندی
اندیکاتور MFI، یک اندیکاتور ارزشمند است که برای اندازه‌گیری جهت جریان پول به داخل یا خارج از دارایی یا بازار استفاده میشود. این اندیکاتور اطلاعات ارزشمندی در مورد فشار خرید و فروش در پشت حرکت قیمت در نمودار ارائه میدهد. اندیکاتور MFI با ارزیابی داده‌های قیمت و حجم از خریداران و فروشندگان، امکان ارزیابی جریان پول و شناسایی اشباع خرید و فروش را در معاملات فراهم می‌کند.
این اندیکاتور با توانایی خود در تجزیه و تحلیل روندهای بازار، ابزاری ضروری برای معاملهگران حرفه‌ای است که به دنبال تصمیمگیری آگاهانه هستند. با استفاده از اندیکاتور MFI در معاملات، می‌توان بهبود استراتژیهای معاملاتی و افزایش سودآوری را تجربه کرد. اگر شما نیز سوالات بیشتری درباره اندیکاتور MFI و نحوه استفاده از آن در معاملات داشتید، می‌توانید پرسش خود را در قسمت دیدگاه‌ها قرار دهید تا متخصصین ما در گروه آی تی بی، به آن پاسخ دهند.
از آنجایی که اندیکاتور MFI، یک اندیکاتور نوسانگیر و حجمی است، به عنوان راهی برای شناسایی شرایط اشباع خرید و در بازار استفاده میشود. خوانش MFI بالاتر از 80 بیانگر شرایط اشباع خرید و خوانش زیر 20 نشان دهنده شرایط اشباع فروش است. معاملهگران میتوانند زمانی که این اندیکاتور وضعیت اشباع خرید را نشان میدهد، بفروشند و زمانی که شرایط اشباع فروش را نشان میدهد، خرید کنند.
اندیکاتور MFI نسخهای پیشرفته از اندیکاتور RSI است که حجم معاملات را اضافه بر نوسانات در نظر میگیرد. حال این دو اندیکاتور از نظر محاسبه، تفسیر و تمرکز با یکدیگر تفاوت دارند.
خیر؛ هنگام تصمیمگیری در مورد معاملات، توجه به عوامل مختلفی مانند اصول بازار، الگوهای نموداری، روندهای قیمت و استراتژیهای مدیریت ریسک ضروری است.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.