فهرست مطالب
    برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید
    اندیکاتور ATR

    بررسی کامل اندیکاتور ATR؛ سلاح مخفی معاملاتی برای معامله‌گران

    در دنیای بزرگ بازارهای مالی، اندیکاتورهای زیادی وجود دارد که نوسانات قیمتی را به معامله‌گران نشان می‌دهد. یکی از معروف‌ترین این اندیکاتورها، اندیکاتور ATR است. این اندیکاتور به عنوان میانگین متحرک ساده 14 دوره‌ای از سری اندیکاتورهای دامنه واقعی، محاسبه می‌شود.

    اندیکاتور ATR برای نمایش دادن میانگین دامنه نوسانات قیمتی یک سرمایه گذاری، در بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. این اندیکاتور به جهت نشان دادن جهت قیمتی استفاده نمی‌شود، بلکه میزان نوسانات ناشی از شکاف‌ها و حرکت‌های سقف یا کف قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتور ATR برای ورود و خروج و تعیین حجم معاملات در بازار استفاده کنند. در این مقاله از بلاگ‌ آی‌تی‌بی‌ قصد داریم بیشتر با مفهوم اندیکاتور ATR و نحوه استفاده از آن در معاملات آشنا شویم. با ما همراه باشید.

    اندیکاتور ATR چیست؟

    اندیکاتور (ATR (Average True Range که با نام میانگین محدوده واقعی نیز شناخته می‌شود، یک ابزار تحلیل تکنیکال مبتنی بر نوسان است که توسط معامله‌گران و سرمایه گذاران برای اندازه‌گیری و سنجش سطح قدرت نوسانات بازار استفاده می‌شود.

    این اندیکاتور که توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم معاملات تکنیکال” معرفی شده است، میانگین محدوده بین قیمت‌های سقف و کف را در یک دوره خاص (معمولاً 14 روزه) محاسبه می‌کند. هدف اصلی اندیکاتور ATR ارائه بینشی در مورد حرکات قیمت و نوسانات یک دارایی مالی است و به معامله‌گران کمک کرده تا نقاط ورود و خروج بهینه را برای معاملات خود شناسایی کنند.

    معامله‌گران با این اندیکاتور در تحلیل خود، می‌توانند درک بهتری از ریسک به ریوارد (Risk To Reward) مرتبط با یک دارایی خاص به دست آورند. مقادیر بالاتر ATR نشان‌دهنده سطوح بالاتر نوسان بوده، در حالی که مقادیر پایین‌تر ATR نشان‌دهنده بازار با ثبات‌تر با تغییرات قیمت نسبتا کمتر است.

    اطلاعات اندیکاتور ATR می‌تواند به ویژه در تنظیم حجم پوزیشن مناسب یا تعیین نقاط حد سود و حد ضرر مفید باشد. علاوه بر این، ATR را می‌توان همراه با سایر اندیکاتور‌های تکنیکال مانند میانگین متحرک (Moving Average)، شاخص کالا (CCI) و شاخص قدرت نسبی (RSI) برای ایجاد استراتژی‌های معاملاتی جامع استفاده کرد.

    روش محاسبه اندیکاتور ATR

    روش محاسبه اندیکاتور ATR شاید به نحوه معامله کردن معامله‌گران کمکی نکند ولی دانستن آن خالی از لطف نیست. این اندیکاتور صرفا یک میانگین هموار شده از مقادیر دامنه واقعی یک دارایی است. محدوده یک دارایی در هر دوره زمانی خاص شامل تفاوت بین سقف و کف قیمت می‌شود. با این حال، ولز وایلدر تشخیص داد که محدوده واقعی (True Range به مخفف TR) یک دارایی باید قیمت‌های بسته شده قبلی را در نظر بگیرد تا شکاف قیمتی که ممکن است رخ داده باشد، در نظر گرفته شود.

    بر این اساس، محدوده واقعی در هر بازه زمانی معین، از 3 مورد زیر محاسبه می‌شود:

    • تفاوت بین بالا و پایین فعلی
    • تفاوت بین بالاترین قیمت بسته شده فعلی و قیمت بسته شده دوره قبلی
    • تفاوت بین پایین‌ترین قیمت بسته شده فعلی و قیمت بسته شده دوره قبلی

    مقادیر دامنه واقعی (TR) منفی یا مثبت در نظر گرفته نمی‌شوند و به شکل عدد مطلق در محاسبات مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از تعیین اولین داده‌های ATR طبق موردهای بالا، مقادیر ATR بعدی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شوند.

    ATR فعلی = [(ATR قبلی x (n-1)) + TR فعلی] / N

    نکته: N تعداد دوره‌های تعریف شده توسط کاربر است.

    N پیش‌فرض در اکثر موارد در تنظیمات این اندیکاتور، 14 تعریف می‌شود، اما معامله‌گران می‌توانند تعداد دوره‌ها را بر اساس نیاز معاملاتی خود تنظیم کنند. بدیهی است که N بیشتر منجر به اندازه‌گیری نوسان کندتر و N کمتر منجر به اندازه‌گیری نوسانات سریعتر می‌شود.

    چگونه اندازه نوسانات قیمتی را با اندیکاتور ATR متوجه شویم؟

    تفسیر مقادیر اندیکاتور ATR ساده و آسان است. وقتی خط ATR بالاتر می‌رود، به این معنی است که نوسانات دارایی مورد نظر در حال افزایش است. به طور مشابه، هنگامی که خط ATR پایین‌تر می‌رود، به این معنی بوده که نوسانات دارایی مورد نظر در حال کاهش است. بازارهای مالی بین دوره‌های نوسان زیاد و نوسان کم در جریان هستند و ATR به معامله‌گران کمک می‌کند تا این تغییرات را به آسانی پیگیری کنند. داشتن تصویری از نوسانات می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا اهداف قیمتی و حد سود خود را در بازار تعیین کنند.

    به عنوان مثال، اگر جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) دارای 100 پیپ ATR در 14 دوره زمانی گذشته است، هدف قیمتی زیر 100 پیپ به دلیل پرشتاب بودن روند (نوسانات بالای 100 پیپ در 14 دوره زمانی)، به احتمال زیاد در سشن‌های معاملاتی غالب به دست می‌آید.

    چگونه از اندیکاتور ATR در معاملات استفاده کنیم؟

    اندیکاتور ATR برای تعیین اینکه قیمت دارایی در یک بازه زمانی مشخص تا چه حد می‌تواند پیش برود، استفاده می‌شود. در بخش به چندین مورد از استفاده اندیکاتور ATR در معاملات می‌‌پردازیم.

    شکست‌ها (Breakout)

    شکست مناطق مهم مانند خط روند‌ها و سطوح حمایت و مقاومت نشان دهنده برخی از بهترین فرصت‌های معاملاتی هنگام معامله دارایی‌های مالی است. هنگامی که قیمت ثابت می‌شود، ATR مقادیر کم را برای نشان دادن بازار با نوسان کم نشان می‌دهد.

    دوره‌های تثبیت یا ساید‌ وی (Sideway) قیمت همیشه با شکست‌هایی همراه است که با نوسانات بالا رخ می‌دهد. ATR به معامله‌گران کمک می‌کند تا این شکست‌ها را به طور موثر زمان‌بندی کنند و به آن‌ها این فرصت را می‌دهد که از همان ابتدا، به روند جدید بپیوندند.

    پس از دوره‌ای از مقادیر کم یا ثابت، افزایش در ATR نشان‌دهنده نوسانات بالاتر در بازار است و معامله‌گران می‌توانند بر این اساس، نحوه معامله شکست حاصله از مناطق مهم را برنامه‌ریزی کنند.

    استفاده به عنوان خط سیگنال

    ATR تنها یک اندیکاتور نوسان‌گیر در بازار دارای روند است و نقاط ورودی بهینه را ارائه نخواهد کرد. برای رفع این مشکل، معامله‌گران می‌توانند این اندیکاتور را با میانگین متحرک ترکیب کنند و ATR به عنوان خط سیگنال عمل کند.

    به عنوان مثال به عکس زیر توجه کنید. معامله‌گران می‌توانند میانگین متحرک ساده 20 را روی ATR اضافه کنند و مراقب تقاطع‌ها این دو اندیکاتور روی هم باشند. هنگامی که قیمت‌ روند صعودی به خود می‌گیرد، شکستن رو به بالای خط میانگین متحرک توسط ATR، روند صعودی را تایید می‌کند و معامله‌گران می‌توانند پوزیشن‌ها خرید یا لانگ (Long Position) را در بازار ایجاد کنند.

    به طور مشابه، زمانی که قیمت وارد روند نزولی می‌شود، شکستن رو به پایین خط میانگین متحرک توسط ATR، روند نزولی را تأیید می‌کند و معامله‌گران می‌توانند پوزیشن‌های فروش (Sell Position) خود را بر این اساس تعیین کنند.

    استراتژی‌های اندیکاتور ATR

    حجم معامله

    حجم معامله یکی از عناصر مهم مدیریت ریسک هنگام معامله دارایی‌های مالی است. اعمال حجم‌های مناسب لات بر روی دارایی‌های مالی مختلف می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا ریسک پذیری را به حداقل برسانند و اثربخشی معاملات خود را در بازار به طور قابل توجهی افزایش دهند.

    به عنوان یک قاعده کلی، بازارهای با نوسان بالا مانند ارزهای دیجیتال باید با اندازه لات کوچکتر معامله شوند، در حالی که بازارهای با نوسان کم مانند فارکس را می‌توان با اندازه‌های لات بالاتر معامله کرد. دارایی‌هایی مانند طلا و بیت کوین که دارای مقادیر ATR بالاتری هستند، معامله‌گران می‌توانند آن‌ها را با اندازه‌های لات کوچکتر معامله کنند. در حالی که دارایی‌ها، مانند جفت ارز‌ها که مقادیر ATR پایین‌تری را نشان می‌دهند، می‌توانند با اندازه‌های بزرگتر معامله شوند.

    روش اعمال اندیکاتور ATR در متاتریدر (Meta Trader) و تریدینگ ویو (Tradingview)

    اندیکاتور ATR بسته استاندارد اندیکاتورهای موجود در هنگام نصب 2 نسخه متاتریدر (MT4 و MT5) ارائه می شود، به این معنی که نیازی به دانلود اندیکاتور ATR جداگانه ندارید. در هر دو متاتریدر 4 و متاتریدر 5، این اندیکاتور را در بخش Indicators در پنجره Insert در سمت چپ صفحه، همانطور که در زیر نشان داده شده است، پیدا خواهید کرد.

    اندیکاتور ATR در متاتریدر

    هنگامی که اندیکاتور ATR را به نمودار قیمتی خود اضافه می کنید، با پنجره تنظیمات روبرو خواهید شد. تنها متغیری که باید نگران آن باشید، دوره یا Period است. این تعداد دوره‌هایی است که متاتریدر این اندیکاتور را محاسبه می‌کنند.

    اندیکاتور ATR در متاتریدر

    همانطور که در تصویر بالا از تنظیمات اندیکاتور ATR نشان داده شده است، مقدار پیش فرض در دو نسخه متاتریدر 14 بوده که شروع خوبی برای معامله‌گران تازه‌ کار است.

    هنگامی که با اندیکاتور ATR بیشتر آشنا شدید، ممکن است بخواهید با استفاده از دوره های مختلف، آن را آزمایش کنید تا بفهمید چه دوره‌ای برای شما بهتر است. هنگامی که روی گزینه “OK” کلیک کنید، نموداری که این اندیکاتور را نشان می دهد در زیر نمودار قیمت اصلی شما ظاهر می شود. به عنوان مثال، در تایم فریم روزانه پوند بر دلار (GBP/USD) را با اندیکاتور ATR در دوره 14 روزه نشان داده‌ایم.

    اندیکاتور ATR در متاتریدر

    قله‌های نمودار شاخص ATR در بالا زمان‌های نوسان معاملاتی را نشان می‌دهند، در حالی که فرورفتگی‌ها، دوره‌های نوسان کمتری را نشان می‌دهند. نگه داشتن مکان نما روی نمودار خطی، مقدار دقیق میانگین دامنه واقعی را در آن نقطه زمانی خاص به شما ارائه می‌دهد.

    برای اعمال کردن اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو (Tradingview)، مانند متاتریدر وارد بخش دسته‌بندی اندیکاتورها می‌شویم.

    اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو

    عبارت Average True Range را سرچ کرده و سپس با کلیک روی آن، این اندیکاتور را به نمودار دارایی مورد نظرمان اعمال می‌کنید.

    سپس در قسمت تنظیمات اندیکاتور می‌توانیم تعداد دوره‌ها، رنگ و سایر موارد را به دلخواه تغییر دهیم.

    اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو

    اندیکاتور ATR را می‌توان با چه ابزارهای تکنیکال ترکیب کرد؟

    اندیکاتور ATR تنها نوسانات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این موضوع اساسا به این معنی است که ترکیب آن با سایر اندیکاتورها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازار مهم است. در بخش زیر بهترین ترکیب‌ها را برای اندیکاتور ATR آورده شده است.

    رکیب اندیکاتور ATR با اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

    اندیکاتور پارابولیک سار برای معاملات بازارهای پرنوسان ایده‌آل است. وقتی این اندیکاتور با اندیکاتور ATR ترکیب می‌شود، معامله‌گران می‌توانند حد ضرر قطعی تعیین کنند. این موضوع تضمین می‌کند که معامله‌گران از بازار پر نوسان با حداقل ریسک ممکن بهره‌مند شوند.

    ترکیب اندیکاتور ATR با اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

    هنگام استفاده از اندیکاتور‌های ATR و استوکاستیک با هم، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج احتمالی را با دقت بیشتری شناسایی کنند. اندیکاتور ATR به تعیین سطوح حد ضرر مناسب بر اساس نوسانات بازار کمک می‌کند، در حالی که شاخص تصادفی تایید می‌کند که سطح قیمت خاصی بیش از حد خرید یا بیش از حد فروخته شده است. این ترکیب به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در سطوح بهینه وارد معاملات شوند و ریسک را به طور موثر مدیریت کنند.

    نحوه استفاده از اندیکاتور ATR برای تعیین تریلینگ استاپ (Trailing Stop)

    تریلینگ استاپ راهی برای خروج از معامله در صورتی است که قیمت دارایی بر خلاف شما حرکت کند، اما همچنین به شما امکان می‌دهد نقطه خروج را در صورت حرکت قیمت به نفع شما حرکت دهید. به این نوع حد ضرر، «حد ضرر شناور» هم می‌گویند.

    بسیاری از معامله‌گران از ATR استفاده می‌کنند تا بفهمند که حد ضرر آخر خود را کجا قرار دهند. در زمان معامله، به عدد فعلی اندیکاتور ATR نگاه کنید. یک قانون کلی این وجود دارد که برای تعیین حد ضرر معقول، عدد فعلی اندیکاتور ATR را در دو ضرب کنید.

    بنابراین اگر در حال خرید دارایی هستید، حد ضرر خود را در سطحی دو برابر عدد ATR زیر قیمت ورودی قرار دهید و اگر دارایی را وارد پوزیشن شورت می‌کنید، حد ضرر را در سطحی دو برابر ATR بالاتر از قیمت ورودی قرار می‌دهید. وقتی مدت زیادی در معامله هستید و قیمت به شکل مطلوبی حرکت می‌کند، به حرکت حد ضرر به دو برابر عدد ATR زیر قیمت ادامه دهید و آن را با قیمت جابجا کنید.

    به عنوان مثال، فرض کنید شما یک پوزیشن لانگ (Long Position) را با قیمت 10 دلار باز می‌کنید و عدد ATR روی 10 سنت است. حد ضرر را 9.80 دلار (2 × 10 سنت زیر 10 دلار) قرار می‌دهید. قیمت به 10.20 دلار افزایش می‌یابد و عدد ATR در 10 سنت باقی می‌ماند. حد ضرر در حال حاضر به 10 دلار افزایش می‌یابد. هنگامی که قیمت تا 10.50 دلار حرکت می‌کند، حد ضرر تا 10.30 دلار حرکت می‌کند و حداقل 30 سنت سود را در معامله به طور قطعی به دست می‌آید. این فرآیند تا زمانی ادامه خواهد داشت که قیمت کاهش یابد و به نقطه حد ضرر برسد.

    تریلینگ استاپ اندیکاتور ATR

    مزایای استفاده از اندیکاتور ATR

    اندیکاتور ATR از جهاتی نسبت به استفاده از درصد ثابت برای حد سود و ضرر برتری دارد، زیرا بر اساس ویژگی‌های دارایی مورد معامله و با توجه به اینکه نوسانات در شرایط بازار متفاوت است، تغییر می‌کند. با گسترش یا محدود شدن قیمت یک دارایی، فاصله بین حد ضرر و قیمت فعلی با تغییر عدد ATR به طور خودکار تنظیم می‌شود و به سطح مناسبی می‌رود. در نتیجه تمایل معامله‌گر برای محافظت از سود و تغییر حد ضرر خود را با لزوم اجازه دادن به دارایی برای حرکت در محدوده طبیعی خود متعادل و هماهنگ می‌کند.

    در ادامه به چندین مزایا از اندیکاتور ATR اشاره می‌کنیم.

    • استراتژی‌های شکست (Breakout) اندیکاتور ATR را می‌توان با استراتژی‌های هر تایم فریم مورد استفاده قرار داد. این اندیکاتور به ویژه برای استراتژی های معاملاتی روزانه (Day Trading) مفید هستند.
    • بالا و پایین رفتن خط ATR، فاصله بین حد ضرر و قیمت فعلی قیمت به سطوح تعادلی تعدیل می‌شود و امکان خرید یا فروش و کسب سود مناسبی برای معامله‌گران فراهم می‌کند.
    • استفاده از حرکات ارائه شده توسط اندیکاتور ATR کمک بزرگی به معامله‌گران می‌کند، زیرا امکان شناسایی نقاط عطف و کلیدی بازار را مشخص می‌کند.

    معایب استفاده از اندیکاتور ATR

    همانطور که کلیه اندیکاتورها دارای مزایا و معایبی دارد، دو محدودیت اصلی برای استفاده از اندیکاتور ATR وجود دارد که در ادامه می‌خواهیم به آن بپردازیم.

    • اندیکاتور ATR یک معیار ذهنی است. هیچ یک از مقادیر ATR به طور قطعی به شما نمی‌گوید که روند در حال معکوس شدن است یا خیر. درعوض، اعداد ATR همیشه باید با دوره قبلی مقایسه شوند تا احساس قوت یا ضعف یک روند داشته باشند و از خود قیمت عقب‌تر هستند.
    • اندیکاتور ATR فقط نوسانات را اندازه‌گیری کرده و جهت قیمت دارایی را بررسی نمی‌کند. این موضوع گاهی اوقات می‌تواند منجر به سیگنال‌های نادرست شود، به ویژه زمانی که بازارها در حال چرخش یا زمانی که روندها در نقاط عطف هستند؛ به عنوان مثال، افزایش ناگهانی عدد ATR به دنبال یک حرکت بزرگ در جهت مخالفت روند غالب ممکن است برخی از معامله‌گران را وادار کند که ATR روند قدیمی را تأیید می‌کند که این موضوع ممکن است، نادرست باشد.

    جمع بندی

    اندیکاتور ATR یک ابزار بسیار کاربردی و مفید است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نوسانات بازار را اندازه‌گیری کرده و ریسک و سوددهی معاملات خود را مدیریت کنند. این اندیکاتور به طور دقیق و مداوم با اندازه‌گیری نوسانات به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا حرکت‌های قیمت را شناسایی کرده و استراتژی‌های خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

    معامله‌گران با گنجاندن اندیکاتور ATR در تجزیه و تحلیل خود، بهتر می‌توانند در بازارهای پرنوسان حرکت کرده و مهارت کلی معاملات خود را افزایش دهند. امیدواریم که با خواندن این مقاله، شما هم از اهمیت و کاربرد اندیکاتور ATR آگاه‌ شده‌ و از آن در معاملات خود استفاده کنید. اگر سوالات بیشتری درباره اندیکاتور ATR و نحوه استفاده از آن داشتید می‌توانید آن را در بخش دیدگاه‌ها بیان کنید تا متخصصین ما در گروه آی تی بی‌ سریعا به آن پاسخ دهند.

    اندیکاتور ATR در معاملات برای اندازه‌گیری نوسانات و تعیین حرکات بالقوه قیمت استفاده می‌شود. معامله‌گران می‌توانند از این اندیکاتور برای تعیین سطوح حد ضرر، شناسایی نقاط ورود معامله و سنجش اندازه نوسانات قیمت استفاده کنند.

    اندیکاتور ATR ممکن است برای همه شرایط بازار مناسب نباشد و باید در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی و تکنیکال مورد استفاده قرار گیرد. معامله‌گران باید عواملی مانند تحمل ریسک، سبک معاملاتی، و ویژگی‌های دارایی مورد معامله را در هنگام ارزیابی ATR برای اهداف معاملاتیشان در نظر بگیرند.

    مقادیر اندیکاتور ATR به صورت مطلق یا درصدی از نوسانات قیمت فعلی خوانده می‌شود. مقادیر بالاتر ATR نشان دهنده نوسانات بیشتر و مقادیر پایین‌تر نشان دهنده نوسانات کمتر است.

    دوره استاندارد و پیش فرض برای استفاده از اندیکاتور ATR، دوره 14 است که نمی‌توان در برای همه استراتژی‌های معاملاتی استفاده کرد. دوره 14 برای معامله‌گرانی استفاده می‌شود که به دنبال معاملات کوتاه مدت هستند. معامله‌گران بلندمدت ممکن است ترجیح دهند از دوره بزرگتر برای اندازه‌گیری نوسانات بازار در این اندیکاتور استفاده کنند.

    امتیاز شما به این مقاله: